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小沢健二の父方の小澤家からは文化人が、母方の下河辺家からは経済人が輩出している。家族親族には父方・母方ともに著名人が多い。

父はドイツ文学者・昔話研究家の小澤俊夫。
父方の親族は、祖父に戦前の民族主義者・小澤開作、伯父に彫刻家の小澤克己、叔父に指揮者の小澤征爾および俳優の小澤幹雄、従弟に俳優の小澤征悦、従妹に作家の小澤征良（どちらも征爾の子）らがいる。

母は心理学者の小沢牧子（旧姓・下河辺）。
母方の親族は、曽祖父に日本鉱業（現：ENEOS）元社長の下河辺建二、祖父に下河辺牧場の創業者である下河辺孫一、叔父に下河辺牧場代表の下河辺俊行、大叔父に下河辺三史、下河辺三史の三男に音楽プロデューサーの下河辺晴三がいる。
なお、下河辺三史の妻は内閣総理大臣（第47代）芦田均の長女なので、小澤家は下河辺家を通じて芦田家と姻戚関係に当たる。